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國信證券基于GARP因子選股框架的行業內

2020-01-16 19:03:47来源:励志吧0次阅读

国信证券:基于GARP因子选股框架的行业内因子筛选(一) 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

从估值因子选股到GARP策略.从GARP多头组合到GARP行业中性策略.GARP行业中性策略的缺陷.行业内因子筛选之房地产行业估值因子大幅优于成长因子,到底是否需要成长因子呢虽然估值因子大幅优于成长因子,但是历史上估值因子出现大幅失效的时间段,成长因子都表现出色,起到了一定的弥补作用将估值因子和成长因子混合使用,虽然失去了部分收益,但同时也使策略的稳定性大幅提高

将估值因子和成长因子混合使用,虽然可能在部分区间上减少了一定的收益,但由于策略的稳定性大幅提高,长期表现大幅优于单独使用估值因子

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